本報獲悉，各地銀監(jiān)局和商業(yè)銀行正在對現(xiàn)有存量貸款在未來三年可能產生的風險進行壓力測試。

　　這項測試是應銀監(jiān)會的要求進行的全行業(yè)壓力測試的重點內容之一，測試對象是至今年10月末的商業(yè)銀行存量貸款。此前，國家發(fā)改委已經暫停了對鋼鐵、焦炭等行業(yè)的項目審批，并計劃用三年時間對產能過剩進行治理。

　　一位知情人士稱，銀監(jiān)會希望通過壓力測試對商業(yè)銀行未來3年在產業(yè)政策調整期內的信貸損失和減值撥備等做出預測。這次測試將持續(xù)到2010年。

　　壓力測試

　　一位國有商業(yè)銀行人士證實，壓力測試針對的是一些過熱行業(yè)和高風險領域的信貸風險和市場風險，銀監(jiān)會將根據(jù)壓力測試的結果指導銀行業(yè)調整經營戰(zhàn)略、及時補充資本和加強風險管理。

　　　一位地方銀監(jiān)局負責人說，這次壓力測試是一次全行業(yè)測評，測試的對象是截至10月末的商業(yè)銀行存量貸款。商業(yè)銀行將根據(jù)銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》和發(fā)改委公布的 《產業(yè)結構調整指導目錄》來進行具體操作。

　　所謂壓力測試，是國際上商業(yè)銀行進行風險預警和管理的一種工具。商業(yè)銀行風控部門的人員將信貸等數(shù)據(jù)導入事先設定好的情境模型中，得出商業(yè)銀行承受相關風險的能力的結果。

　　10月29日，銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》明確要求商業(yè)銀行至少每季度進行一次常規(guī)壓力測試，并規(guī)定，在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下，或在銀監(jiān)會要求下，銀行“應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試”。

　　上述地方銀監(jiān)局負責人說，目前國內商業(yè)銀行面臨的問題是，在產業(yè)政策調整時期，尤其是對產能過剩行業(yè)進行清退的過程中，很多企業(yè)可能會被關停，而不少與此相關的銀行貸款就可能因此收不回來。

　　“銀監(jiān)會要求在這個前提下，對現(xiàn)有存量貸款中可能發(fā)生的壞賬進行測試。我們希望了解，按照發(fā)改委的標準，多少企業(yè)能夠參與技術升級，多少企業(yè)將被關停，在此基礎上會有多少貸款收不回來。”他說。

　　該人士稱，此次壓力測試的具體指標還在設定中。由于壓力測試的參數(shù)非常復雜，條件設定每個地區(qū)也都不同。例如房地產信貸的壓力測試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。

　　“細節(jié)上不方便透露，但監(jiān)管層會考慮從嚴的標準，甚至考慮一些極端情況發(fā)生�！彼�說。

　　一位知情人士稱，明年初會有初步的測試結果。

　　信貸政策調整

　　國家發(fā)改委希望用三年的時間解決好產能過剩問題，而信貸調整往往會滯后于產業(yè)政策的調整，這使銀行業(yè)監(jiān)管者對可能的壞賬風險始終高度警惕。

　　從去年金融危機以來，銀監(jiān)會已多次對產能過剩和“兩高一資”行業(yè)進行風險提示，要求商業(yè)銀行有序退出。

　　一位接近銀監(jiān)會的人士說，目前看來大型商業(yè)銀行和沿海地區(qū)對產能過剩行業(yè)的信貸退出做得比較好。

　　中國銀行(4.16,-0.04,-0.95%)公司部人士透露，上半年中行產能過剩行業(yè)貸款占比下降3.41個百分點。最近發(fā)布的商業(yè)銀行三季報顯示，中國建設銀行(5.99,-0.01,-0.17%)今年前三季度主動減少對“兩高一資”行業(yè)貸款558億元。

　　今年1-9月，上海56家主要銀行（包括中資銀行和外資法人銀行分行）在各項貸款同比快速增長23％的情況下，從“兩高一剩”行業(yè)退出限制類貸款129．8億元，其中包括鋼鐵、電力、焦炭和水泥等發(fā)改委明確產能過剩的行業(yè)。

　　不過一位地方監(jiān)管部門人士稱，即便如此，面對大規(guī)模的產業(yè)轉型，銀行業(yè)存量貸款中依然還是有不少風險隱患。

　　今年以來，有不少落后產能在“保增長”政策下重新抬頭，這些項目中沉淀著不少銀行貸款。一些中小銀行在上半年的信貸增長中，劣勢明顯。由于抓不到好的項目，少數(shù)銀行也會有動力放寬信貸標準，配合地方做一些落后產能的項目。

　　一些新興行業(yè)，例如多晶硅、風電等新能源行業(yè)，在前幾年勢頭很好，盈利水平好，不屬于產能過剩。但今年已經明顯出現(xiàn)產能過剩的情況。而銀行貸款前兩年已經介入了，屬于長期項目，如果后兩年技術改造沒有跟上，信貸無法及時回收，同樣存在風險。

　　不過該人士稱，相關的信貸政策指引的調整，或許要等待發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》修訂之后，以及明年初的銀行壓力測試結果出來之后再進行。