本報(bào)獲悉，各地銀監(jiān)局和商業(yè)銀行正在對現(xiàn)有存量貸款在未來三年可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試。
這項(xiàng)測試是應(yīng)銀監(jiān)會的要求進(jìn)行的全行業(yè)壓力測試的重點(diǎn)內(nèi)容之一，測試對象是至今年10月末的商業(yè)銀行存量貸款。此前，國家發(fā)改委已經(jīng)暫停了對鋼鐵、焦炭等行業(yè)的項(xiàng)目審批，并計(jì)劃用三年時(shí)間對產(chǎn)能過剩進(jìn)行治理。
一位知情人士稱，銀監(jiān)會希望通過壓力測試對商業(yè)銀行未來3年在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整期內(nèi)的信貸損失和減值撥備等做出預(yù)測。這次測試將持續(xù)到2010年。
壓力測試
一位國有商業(yè)銀行人士證實(shí)，壓力測試針對的是一些過熱行業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會將根據(jù)壓力測試的結(jié)果指導(dǎo)銀行業(yè)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、及時(shí)補(bǔ)充資本和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
一位地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說，這次壓力測試是一次全行業(yè)測評，測試的對象是截至10月末的商業(yè)銀行存量貸款。商業(yè)銀行將根據(jù)銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》和發(fā)改委公布的 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》來進(jìn)行具體操作。
所謂壓力測試，是國際上商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管理的一種工具。商業(yè)銀行風(fēng)控部門的人員將信貸等數(shù)據(jù)導(dǎo)入事先設(shè)定好的情境模型中，得出商業(yè)銀行承受相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的能力的結(jié)果。
10月29日，銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》明確要求商業(yè)銀行至少每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試，并規(guī)定，在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下，或在銀監(jiān)會要求下，銀行“應(yīng)針對特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門壓力測試”。
上述地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說，目前國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的問題是，在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時(shí)期，尤其是對產(chǎn)能過剩行業(yè)進(jìn)行清退的過程中，很多企業(yè)可能會被關(guān)停，而不少與此相關(guān)的銀行貸款就可能因此收不回來。
“銀監(jiān)會要求在這個(gè)前提下，對現(xiàn)有存量貸款中可能發(fā)生的壞賬進(jìn)行測試。我們希望了解，按照發(fā)改委的標(biāo)準(zhǔn)，多少企業(yè)能夠參與技術(shù)升級，多少企業(yè)將被關(guān)停，在此基礎(chǔ)上會有多少貸款收不回來�！彼f。
該人士稱，此次壓力測試的具體指標(biāo)還在設(shè)定中。由于壓力測試的參數(shù)非常復(fù)雜，條件設(shè)定每個(gè)地區(qū)也都不同。例如房地產(chǎn)信貸的壓力測試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。
“細(xì)節(jié)上不方便透露，但監(jiān)管層會考慮從嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，甚至考慮一些極端情況發(fā)生�！彼f。
一位知情人士稱，明年初會有初步的測試結(jié)果。
信貸政策調(diào)整
國家發(fā)改委希望用三年的時(shí)間解決好產(chǎn)能過剩問題，而信貸調(diào)整往往會滯后于產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，這使銀行業(yè)監(jiān)管者對可能的壞賬風(fēng)險(xiǎn)始終高度警惕。
從去年金融危機(jī)以來，銀監(jiān)會已多次對產(chǎn)能過剩和“兩高一資”行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求商業(yè)銀行有序退出。
一位接近銀監(jiān)會的人士說，目前看來大型商業(yè)銀行和沿海地區(qū)對產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸退出做得比較好。
中國銀行(4.16,-0.04,-0.95%)公司部人士透露，上半年中行產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款占比下降3.41個(gè)百分點(diǎn)。最近發(fā)布的商業(yè)銀行三季報(bào)顯示，中國建設(shè)銀行(5.99,-0.01,-0.17%)今年前三季度主動減少對“兩高一資”行業(yè)貸款558億元。
今年1-9月，上海56家主要銀行（包括中資銀行和外資法人銀行分行）在各項(xiàng)貸款同比快速增長23％的情況下，從“兩高一�！毙袠I(yè)退出限制類貸款129．8億元，其中包括鋼鐵、電力、焦炭和水泥等發(fā)改委明確產(chǎn)能過剩的行業(yè)。
不過一位地方監(jiān)管部門人士稱，即便如此，面對大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，銀行業(yè)存量貸款中依然還是有不少風(fēng)險(xiǎn)隱患。
今年以來，有不少落后產(chǎn)能在“保增長”政策下重新抬頭，這些項(xiàng)目中沉淀著不少銀行貸款。一些中小銀行在上半年的信貸增長中，劣勢明顯。由于抓不到好的項(xiàng)目，少數(shù)銀行也會有動力放寬信貸標(biāo)準(zhǔn)，配合地方做一些落后產(chǎn)能的項(xiàng)目。
一些新興行業(yè)，例如多晶硅、風(fēng)電等新能源行業(yè)，在前幾年勢頭很好，盈利水平好，不屬于產(chǎn)能過剩。但今年已經(jīng)明顯出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。而銀行貸款前兩年已經(jīng)介入了，屬于長期項(xiàng)目，如果后兩年技術(shù)改造沒有跟上，信貸無法及時(shí)回收，同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。
不過該人士稱，相關(guān)的信貸政策指引的調(diào)整，或許要等待發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》修訂之后，以及明年初的銀行壓力測試結(jié)果出來之后再進(jìn)行。
